Panel Veri Analizinde Kullanılan Birim Kök Testleri
Anahtar Kelimeler
Bu bölümde, zaman serisi analizinde kullanılan birim kök testleri üzerinde durulmaktadır. Zaman serisi, zamana bağlı olarak düzenlenmiş verilerin analizidir ve gelecekteki değişkenleri tahmin etmek için kullanılan modellere sahiptir. Zaman serileri genellikle farklı zaman aralıklarında (günlük, haftalık, aylık, yıllık vb.) kaydedilen verilerden oluşur. Ekonomistler, işadamları ve yöneticiler genellikle karar verme sürecinde zaman serilerine ihtiyaç duyarlar. Zaman serileri analizi, ölçümleri analiz etmek için kullanılan ve 5, 10, 15 ve 20 yıllık uzun vadeli planlamalarda ve öngörülerde kullanılabilen bir yöntemdir. Zaman serisi analizinin ilk adımı, serinin grafiğinin çizilmesidir. Bu grafik, serinin trende veya dalgalanmaya sahip olup olmadığını gösterir. Zaman serisi grafiği, trend, konjonktür dalgaları, yapısal değişiklikler ve mevsimsel değişiklikler gibi serinin önemli özelliklerini görmemizi sağlar. Ayrıca, serinin istatistiksel bilgileri de grafikte görülebilir. Zaman serilerinde durağanlık, varyansın zamanla değişmediği anlamına gelir. Durağanlık, zaman serilerinin sağlıklı sonuçlar vermesi için gereklidir. Durağan olmayan serilerde tahminler yanlış olabilir ve sahte regresyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, zaman serileriyle çalışırken, serilerin durağanlığı analiz edilmelidir. Bir serinin durağan olduğu kabul edilirse, serinin ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman içinde sabit kalır. Bir durağan zaman serisinde ardışık iki değer arasındaki fark zamanın kendisinden kaynaklanmaz.(AI)
Atıf Sayısı :
