Türk Bankacılık Sektörü Için Monte Carlo Simülasyonu Ile Stres Testi Uygulaması
Anahtar Kelimeler
Bu çalışma, Türk bankacılık sektörü için Monte Carlo simülasyonu ile stres testi uygulamasını ele almaktadır. Stres testleri, beklenmedik durumların ortaya çıkmasıyla oluşabilecek olası kayıpların tahmin edilmesinde bankaların kullandığı önemli bir araçtır. Bu testler, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, model kısıtlarının ortadan kaldırılabilmesi, risk duyarlılığının saptanabilmesi ve kötü senaryolara karşı hazırlık yapılabilmesi gibi faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'deki finansal sistemi etkileyen makroekonomik değişkenlerin belirlenmesi, bu değişkenlerin yer aldığı ekonomik modelin kurulması, değişkenlerdeki şokların finansal sistemi nasıl etkilediği ve bu etkiler sonucunda Türk bankacılık sisteminin kar ve zararının ne kadar olabileceğinin ampirik olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma, bankacılık sektörü net karını bağımlı değişken olarak kullanmakta, döviz kurlarını otokorelasyon problemi olmadan modele dahil etmekte ve sınırlı gözlem sayılarıyla elde edilen bulguların Monte Carlo simülasyonu kullanılarak daha büyük gözlem sayılarında gözlemlenmesini sağlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye'deki finansal sistemin lokomotifi olan bankacılık sisteminin finansal sektörü temsil etmesi nedeniyle önemlidir ve finansal sistemin şoklara nasıl tepki verebileceği konusunda bilgi sağlamaktadır. Çalışmada çoklu regresyon analizi ve ARDL testi kullanılmıştır ve sonuçlar Monte Carlo simülasyonu ile stres testi uygulanarak elde edilmiştir.(AI)
Atıf Sayısı :
