Doğrusal Olmayan Zaman Seri̇leri̇: Star Modelleri
Anahtar Kelimeler
Bu makalede, doğrusal olmayan zaman serileri üzerine yapılan çalışmalara odaklanılmaktadır. İktisadi zaman serilerinin çoğu asimetrik davranışlar sergilediği için doğrusallık varsayımı uzun süre geçerli olmuştur. Ancak konjonktürel dalgalanmalar, doğrusal olmama kavramının önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, doğrusal olmayan zaman serileri çalışmaları, hesaplamaların zorluklarının giderilmesiyle artmıştır. Bu çalışmada, Markov rejim değişim modelleri, TAR ve STAR modelleri gibi doğrusal olmayan zaman serileri modellerine örnekler verilmektedir. STAR modelleri, TAR modellerine göre daha esnek bir yapıya sahiptir. STAR modelleri, geçiş fonksiyonu aracılığıyla bir rejimden diğerine geçişin yumuşak bir şekilde gerçekleştiği modellerdir. Geçiş fonksiyonu, içsel değişkenin gecikmelisi, dışsal bir değişken veya trend değişkeni olabilir. LSTAR ve ESTAR modelleri olarak ikiye ayrılan STAR modelleri, iş çevrimi döngülerinin asimetrik yapısını ifade etmektedir. Bu modellerin değerlendirme aşamaları da açıklanmaktadır.(AI)
Atıf Sayısı :
