Dolar/tl Kurunun Mevsimsel Yapısı: Deterministik-stokastik Mevsimsellik Yaklaşımı
Anahtar Kelimeler
Bu bölümde, ekonomik zaman serilerinin mevsimsel yapısı ve mevsimsellik yaklaşımı üzerinde durulmaktadır. Mevsimsel frekanslarda ölçülen ekonomik zaman serilerinin çoğu mevsimsel olarak dalgalanan örüntüler göstermektedir. Ancak bazı serilerde mevsimsel kalıpların yapısını açıklamak zordur. Mevsimsel düzeltme işlemi kullanıldığında, mevsimsel değişimin genellikle düşünüldüğünden daha büyük ve daha düzensiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle, mevsimselliğin modellenmesi önemlidir. Mevsimsellik aynı zamanda iş çevrimleriyle de ilişkilidir. İş çevrimleriyle ilgili çıkarımlar, mevsimsel örüntülerin varlığında karmaşık bir şekilde yorumlanabilir. Bu nedenle, serilerdeki mevsimselliğin tanımlanması önemlidir. Mevsimsellik, deterministik veya stokastik bir yapı olarak ortaya çıkabilir. Deterministik mevsimsellik, zamanla değişmeyen mevsimsel ortalamalar özelliğini taşır ve kukla veya trigonometrik değişkenlerle modellenebilir. Deterministik mevsimselliğin varlığını test etmek için çeşitli testler kullanılmaktadır. Bu bölümde, Canova-Hansen, Caner ve Tam-Reinsel testleri üzerinde durulmaktadır. Bu testler, deterministik mevsimselliğin varlığını test etmek için kullanılan parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımları içermektedir.(AI)
Atıf Sayısı :
