Bist 100, Dolar-tl Ve Gösterge Tahvil Faizi Arasındaki Dinamik Etkileşimin İncelenmesi: Var(1)-dbekk(1,1) Ve Var(1)-dvech(1,1) Modellerine Dayalı Bir Analiz

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 215-230
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, BIST100 endeksi, Dolar-TL kuru ve gösterge tahvil faizi arasındaki dinamik etkileşimin incelenmesi amaçlanmıştır. Finansal analizlerde önemli bir konu olan farklı piyasaların temel karakteristik özelliklerinin belirlenmesi ve bu piyasalar arasındaki etkileşimin incelenmesi, portföy riskinin azaltılması, optimal hedge rasyolarının belirlenmesi ve daha etkin yatırım stratejilerinin oluşturulması gibi konularda önemli bilgiler sunabilmektedir. Özellikle 2007-2008 döneminde başlayan mortgage krizi ve FED'in tahvil alım programını azaltma kararı gibi gelişmeler, Türkiye gibi gelişen ekonomilerin finans piyasalarındaki volatilitenin artmasına yol açmıştır. Bu nedenle, temel finansal piyasalar arasındaki etkileşimin incelenmesi daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada, BIST100 endeksi, Dolar-TL kuru ve gösterge tahvil faizi kullanılarak hisse senedi, döviz ve faiz piyasaları arasındaki etkileşim incelenmiştir. Çalışma, finansal piyasalar arasındaki etkileşimleri kapsamlı bir şekilde incelemekte olup, ekstrem riskin hangi piyasalarda yoğunlaştığı, değişkenler arasındaki zamanla değişen şartlı korelasyon değerleri, optimal portföy ağırlıkları ve piyasalar arasındaki volatilite yayılması gibi konulara odaklanmaktadır. Ayrıca, analizlerde VAR(1)-DBEKK ve VAR(1)-DVECH modelleri kullanılmaktadır. Bu çalışma, finansal piyasalar arasındaki dinamik etkileşimi inceleyen literatüre bir katkı sunmaktadır.(AI)

Kitap Adı: İktisadi Ve İdari Bilimler Cilt I
Editor: Azmi Yalçın
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 323
DOI: 10.37609/akya.1396
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Dış Ticaret Verileri İtibariyle Sektörel Rekabet Gücü Ölçümlemesi: Türkiye Lojistik Sektörü Küresel Rekabet Gücü Analizi Ahmed Yusuf Sarıhan, Hüsniye Örs Bölümü Görüntüle
Yatırım Fonları Ve Borsa Etkileşimi: Türkiye Örneği Ali Özer Bölümü Görüntüle
Sosyal Finansman Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Aslı Afşar Bölümü Görüntüle
Oecd Ülkelerinde Emeklilik Fon Yatırımlarının Belirleyicileri Aykut Karakaya, Esra Bulut Bölümü Görüntüle
Savunma Harcamaları Ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Yunanistan Örneği (1995-2016) Engin Çenberci Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Cari Açıkların Sürdürülebilirliği Eren Ergen Bölümü Görüntüle
Türk Bankacılık Sisteminde Banka Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Fatma Bihter Kırkiç, Hicabi Ersoy Bölümü Görüntüle
Avrupa Birliği’nin Ekonomik Ambargo Uygulaması İbrahim Çetinkaya Bölümü Görüntüle
Co2 Ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Analiz Kurtuluş Bozkurt, M. Özgür Yanardağ Bölümü Görüntüle
Ar&ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme: Oecd Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi Kurtuluş Bozkurt Bölümü Görüntüle
Kurumsal Faktörler Çerçevesinde Gelir Dağılımı Uzm. Kübra Sayaner, Erdoğan Teyyare Bölümü Görüntüle
İhracatta Çeşitlendirme – Performans İkilemi Mehmet Aydıner Bölümü Görüntüle
İrrasyonel Bir Davranış Olarak Duygusal Bulaşma: İşletmeler Odaklı Bir Değerlendirme Mehmet Kaplan Bölümü Görüntüle
Sermaye Yapısı Teorilerinin Analizi Ve Yorumlanması Meltem Gürünlü Bölümü Görüntüle
Dış Ticaret Hadleri Ve Dış Ticaret Hadlerini Etkileyen Faktörler Metin Yıldırım Bölümü Görüntüle
Optimal Sistem Tasarımında Bulanık Yaklaşım Nurullah Umarusman Bölümü Görüntüle
Uluslararası Ticarette Kullanılan Geleneksel Ödeme Şekilleri Ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bpo) Orkun Bayram Bölümü Görüntüle
Bist 100, Dolar-tl Ve Gösterge Tahvil Faizi Arasındaki Dinamik Etkileşimin İncelenmesi: Var(1)-dbekk(1,1) Ve Var(1)-dvech(1,1) Modellerine Dayalı Bir Analiz Önder Büberkökü Bölümü Görüntüle
U Şekilli Kadınlaştırma Hipotezi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Analiz Selin Karlılar, Gülsen Kıral Bölümü Görüntüle
Küresel Ekonomik Kriz Sürecinde Türkiye’de Cari İşlemler Açığı Ve Açığın Sürdürülebilirliği Sevim Akdemir Bölümü Görüntüle
Parasal Aktarım Mekanizmasının Beklenti Kanalı Etkinliğinin Test Edilmesi: Türkiye İçin Bir Var Modeli Analizi Ünzüle Kurt Bölümü Görüntüle
Türkiye Ve Oecd Ülkeleri Borsaları Üzerine Bir Eşbütünleşme Analizi Yasemin Keskin Benli, Ersin Yenisu Bölümü Görüntüle
Elektrik Tüketimi, Co2 Emisyonu Ve Kişi Başı Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ampirik Bir Çalışma Yasemin Keskin Benli, Hasan Sencer Peker Bölümü Görüntüle
Liderlerin Değişmeyen Gündemi: Performans Yönetim Sistemi Zeynep Hatipoğlu Bölümü Görüntüle
Mutluluk Ve İşyerinde Mutluluk Gülbeniz Akduman Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :